Improved Moving Average Technical Trading Regel

Trading Picks Leistungsbewertung Was ist die quantf Forschung FOREX Trading Picks alles über die quantf Forschung FOREX Trading Picks ist ein Produkt der quantf Forschung Website (quantf). Es bietet eine FOREX Währungspaare Portfolio-Empfehlung mit täglicher Neupositionierung. Dies ist ein gleich gewichtetes Portfolio mit unterschiedlicher Zusammensetzung von Tag zu Tag. Was ist der Punkt für den Aufbau eines Währungsportfolios Die Anlage in den FOREX-Markt ermöglicht niedrige Transaktionskosten, hohe Liquidität und eine hohe Hebelwirkung. Unsere Handelsstrategie besteht darin, eine Anzahl von Währungspaaren auszuwählen, die solche Merkmale aufweisen, um die risikoadjustierte, kumulative Renditeleistung im Backtesting zu maximieren. Ein FOREX-Währungsportfolio mit langen, nur Positionen, die mit einigen Hedge-Merkmalen ausgestattet sind, können die Mittel zum erfolgreichen Day-Trading bieten. Wie lese ich die quantitative Forschung FOREX Strategies-Tabelle Was ist die Strategie hier Die quantitative Research-FOREX-Strategie-Tabelle liefert die tägliche Zusammensetzung des gleichgewichteten FOREX-Währungsportfolios. Wichtig: Bei der Auswahl der Währungseinheiten, die beim Bau des Portfolios erworben wurden, ist Vorsicht geboten. Wie lese ich die Historical Cumulative Return-Abbildung Die Quantf-Research Historical Cumulative Return Abbildung veranschaulicht die kumulative Rendite, die ein Anleger hat, indem er in das vorgeschlagene FOREX-Währungsportfolio investiert. Die folgenden wichtigen Währungspaare sind ebenfalls enthalten, um als Benchmarks zu dienen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. Was bedeuten alle Statistiken Durchschnitt: die jährliche arithmetische Mittelwert der jeweiligen Strategie. Der typische Investor wünscht für große Durchschnittswerte. Volatilität: die annualisierte Standardabweichung der jeweiligen Strategie. Der typische Investor wünscht sich für kleine Volatilitätswerte. Sharpe: das Verhältnis von Durchschnitt über Volatilität. Der typische Investor wünscht große Sharpe Ratio Werte. Max: die maximale tägliche Rendite der jeweiligen Strategie. Min: die minimale tägliche Rendite der jeweiligen Strategie. Kumulativ: die kumulative Rendite der jeweiligen Strategie. Der typische Investor wünscht große kumulative Werte. Dies wird in Dezimalstellen anstelle von Prozentsatz, z. B. 1,00 statt 100. Drawdown: der maximale Drawdown der jeweiligen Strategie. Der maximale Rückgang könnte einfach als der größte Rückgang des ETF-Wertes in Prozent von einem historischen Höchststand interpretiert werden. Der typische Investor wünscht sich für kleine Drawdown-Werte. ProfitLoss: das Verhältnis des arithmetischen Mittels der positiven Renditen über dem (absoluten Wert) des arithmetischen Mittels der negativen Renditen. Der typische Investor wünscht große ProfitLoss-Werte. Win Rate: der Prozentsatz der Zeit, in der die Strategie positive Renditen aufweist. Erwartung: Indikator der erwarteten Leistung berechnet als (1ProfitLoss) (Win Rate) ndash 1. Warum werden die letzten 11 Perioden verwendet Eine feste rollende Fensterperiode von 11 letzten Beobachtungen wird aus zwei Gründen verwendet: erstens, ein umfangreiches Backtesting zeigt an, dass diese Zahl ist Eine vernünftige in Bezug auf Robustheit gegenüber Alternativen und Gesamtleistung und Risikomanagement zweitens, ist es für kurzfristige Änderungen des Vermögensverhaltens in einem Zeitrahmen, die im Einklang mit Handelsstrategien, die anderwohin auf Quantf Research Website vorgeschlagen wird, Rechnung zu tragen. Man würde natürlich verschiedene Resultate von der Verwendung eines anderen Rollfensters erhalten. Wie oft werden neue Trading-Picks vorgeschlagen? Neue Trading-Picks werden täglich bereitgestellt (US-Feiertage und alle anderen Daten, bei denen der NYSE-Markt geschlossen ist, werden ndash ausgeschlossen, auch wenn die FOREX-Märkte an diesen Tagen normal funktionieren). Was ist die Quelle der verwendeten Daten In allen Berechnungen werden die Daten von OANDA (Oanda) gesammelt. Quantf research ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Daten. Quantf research verteilt die Daten nicht neu. Hier ist anzumerken, dass OANDA den durchschnittlichen Tagespreis für jedes Währungspaar zur Verfügung stellt und diese Informationen somit in allen Berechnungen der quantitativen Recherche verwendet werden. Was sind die Forex-Währungspaare verwendet Hier folgt eine Liste der Al-Währungspaare, die im Quantf Research FOREX Correlations Produkt verwendet werden. Die Daten sind auf OANDAs-Website zugänglich (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPPLN, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDINR, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLS, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Referenzen Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011a). Eine verbesserte Moving Average Technical Trading Regel. Quantf Forschung Arbeitspapierserie. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011b). Eine verbesserte Moving Average Technical Trading Regel II: Short Verkäufe erlaubt. Quantf Forschung Arbeitspapierserie. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2012). Verbesserte Moving Average Strategien (IMA). STA Markttechniker, das Journal der Gesellschaft für technische Analyse (Großbritannien). 72, 12-17. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2013a). Trading Energy ETFs mit einer verbesserten Moving Average Strategie. Internationale Zeitschrift für Energie und Statistik. 1-1, 31-43. Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Kovarianz-Mittelwertbildung für eine verbesserte Schätzung und Portfolio-Allokation. Quantf Research Working Paper Serie. Donchians 5 und 20 Tage Moving Averages Richard Donchian ist bekannt als der Vater der Trend folgend. Sein ursprünglicher Trend nach Ideen bildet die Grundlage für alle Tendenzen nach dem Erfolg, der gefolgt ist. Unten in einem Auszug aus einem Artikel in 1995 über seine 5 und 20 Tage gleitenden Durchschnitt System geschrieben: Titel: Donchian8217s fünf-und 20-Tage gleitenden Durchschnitten. Autor: Richard Donchian Publikation: Futures (Cedar Falls, Iowa) (MagazineJournal) Datum: 15. November 1995 Verlag: Oster Communications, Inc. Volumen: v24 Ausgabe: n13 Seite: p32: ISSN: 0746-2468 KÖRPER: An der Wall Street gibt sind zwei gegensätzliche Sprüche: 1. 8220You8217ll nie pleite gehen ein profit.8221 2. 8220Cut Ihre Verluste kurz ausführen und Ihre Gewinne lassen ride.8221 die Erfahrung hat gezeigt, dass in den Rohstoffhandel, die erste dieser 8220old saws8221 gefährlich und irreführend ist, während der Zweitens kann man das als eine Lehre betrachten, die der unerfahrene Rohstoffhändler lernen sollte, wenn er eine bessere Chance haben möchte, als er noch kommen könnte. Jede gut entworfene, zukunftsweisende, verlustbegrenzende Methode für den Handel in Futures (oder Aktien) beruht auf dem Grundprinzip, dass ein Trend in beiden Richtungen, einmal etabliert, eine starke Tendenz hat, zumindest eine Zeitlang zu bestehen. Zu den vielen Trendtrends zählen die Dow-Theorie, Punkt-zu-Punkt-Diagrammtechniken, Swing-Methoden (mit Ausnahme der Dow-Theorie), Trendline-Methoden, wöchentliche Regelverfahren und gleitende Durchschnittsmethoden. Wir konzentrieren uns auf die gleitenden Durchschnittsmethoden und insbesondere auf die vergleichsweise einfache fünf - und 20-Tage-Gleitmittelmethode. Die Methode Die Regeln für die fünf - und 20-Tage-Gleitmittelmethode gliedern sich in zwei Kategorien: allgemein und ergänzend. Allgemeine Regeln: 1. Das Ausmaß der Durchdringung des gleitenden Durchschnitts wird je nach Preisniveau in Einheiten unterteilt. Für Waren, die über 400 (Weizen, Sojabohnen, Silber) verkaufen, ist zum Beispiel eine Penetration von 40 Cent erforderlich (Donchian hatte sechs Preisklassen in den Tagen vor Zinsen und Aktienindex-Futures). 2. Eine Schließdurchdringung der gleitenden Durchschnitte zählt überhaupt nicht, wenn sie nicht mindestens eine volle Einheit ausmacht (39 Cents in Regel 1 waren nicht genug für die Durchdringung 8211, sondern 40 Cent zu zählen). Grundregel A: Wirkt auf alle Schließungen, die den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt um einen Betrag überschreiten, der um eine volle Einheit die maximale Durchdringung in dieselbe Richtung an einem beliebigen Tag bei einer vorangegangenen Gelegenheit (egal wie lange her) der Schluss war Auf der gleichen Seite des gleitenden Durchschnitts. Zum Beispiel, wenn das letzte Mal der Schlusskurs der Baumwolle über dem gleitenden Durchschnitt blieb es für einen oder mehrere Tage, und die maximale Höhe oben auf einem der Tage war 64 Punkte, dann, wenn der Schlusskurs der Baumwolle bewegt sich oben Der gleitende Durchschnitt, nachdem er in der Zwischenzeit niedriger gewesen ist, wird ein Kaufsignal nur gegeben, wenn es über dem Durchschnitt um mehr als 64 Punkte (die Einheit in Baumwolle ist 0,10) zu schließen. Dieses Prinzip 8211 die Forderung, dass eine Durchdringung des gleitenden Mittels eine oder mehrere vorherige Durchdringungen 8211 übersteigt, ist ein Merkmal des fünf - und 20-tägigen Verfahrens, das es von anderen gleitenden Durchschnittsmethoden unterscheidet. Grundregel B: Wirkt auf alle Schließungen, die den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreiten und eine volle Einheit über (oberhalb oder unterhalb, in Richtung der Kreuzung) schließen, die vorherigen 25 täglichen Schließungen. Grundregel C: Innerhalb der ersten 20 Tage nach dem ersten Tag einer Kreuzung, die zu einem Aktionssignal führt, rückgängig auf jeden Nahbereich, der den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet und eine volle Einheit über (über oder unter) der vorherigen 15 täglich schließt Schließt. Grundregel D: Empfindliche fünftägige gleitende Durchschnittsregeln für die Schließung von Positionen und für die Wiedereingliederung von Positionen in Richtung des grundlegenden, 20 Tage gleitenden Durchschnittstrends sind: 1. Schließen Sie Positionen, wenn die Ware unterhalb des fünftägigen gleitenden Durchschnitts fällt Lange Positionen oder oberhalb des fünftägigen gleitenden Durchschnitts für kurze Positionen um mindestens eine volle Einheit größer als die größere von a) die vorherige Durchdringung auf derselben Seite des fünftägigen gleitenden Durchschnitts oder b) den maximalen Punkt eines vorherigen Penetration innerhalb der letzten 25 Handelssitzungen. Wenn der Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt in der entgegengesetzten Richtung zum Regel-D-Nahbereichs-Signal innerhalb der vorherigen 15 Tage größer war als der Abstand von dem 20-Tage-gleitenden Durchschnitt in jeder Richtung innerhalb von 60 vorherigen Sitzungen nicht auf Regel-D-Nahtsignale wirken, es sei denn, die Durchdringung des Fünftagemittels übersteigt auch die Höchststrecke sowohl oberhalb als auch unterhalb des Fünftagesdurchschnitts während der vorhergehenden 25 Sitzungen um eine Einheit. 2. Nachdem die Positionen nach Regel D geschlossen wurden, werden die Positionen in Richtung der Grundtendenz a) wiederhergestellt, wenn die Bedingungen in Regel D, Punkt 1 oben erfüllt sind, b) wenn ein neues Regel-Taktsignal vorliegt oder c ), Wenn neue Regel B - oder Regel-C-Signale in Richtung des Grundtendenzes durch Schließen in neuer unterer oder neuer hoher Erde gegeben werden. 3. Penetrationen von zwei oder weniger Einheiten zählen nicht als Punkte, die durch Regel D überschritten werden sollen, wenn nicht mindestens zwei aufeinanderfolgende Schließungen auf der Seite der Penetration waren, wenn der zu überschreitende Punkt eingerichtet wurde. Zusätzliche allgemeine Regeln 1. Die Aktion für alle Signale wird für einen Tag, außer am Donnerstag und Freitag, verschoben. Wenn zum Beispiel am Dienstag ein Basis-Kaufsignal für Weizen am Dienstag gegeben wird, wird die Aktion am Donnerstagvormittag ergriffen. Die gleiche eintägige Verzögerung gilt für Regel-D-Abschluß und setzt Signale wieder ein. 2. Für Signale, die am Freitagabend ausgegeben wurden, wird bei der Eröffnung am Montag vorgegangen. 3. Für Signale, die am Donnerstag (oder am letzten Handelstag der Woche) ausgegeben wurden, wird am Freitag (oder Wochenende) geschlossen. 4. Wenn es einen Urlaub in der Mitte der Woche oder ein langes Wochenende gibt, werden die Signale, die am Ende der Sitzungen vor dem Urlaub gegeben werden, wie folgt behandelt: a) für Verkaufssignale verwenden Wochenendregeln und b) für Kaufsignale, Verschieben Aktion für einen Tag, wie auf regelmäßigen aufeinander folgenden Handelssitzungen erfolgt. Ein Wort der Vorsicht Die fünf und 20 Tage gleitende Durchschnittsmethode und die meisten anderen Trendfolgen-Methoden für diese Angelegenheit sind nicht gut zu befolgen, es sei denn, Sie sind bereit, in Ihrem Programm eine ausreichende Anzahl von Futures zur breiten Diversifizierung bereitzustellen . Risiken werden in einem übermässigen Grad erhöht, wenn Sie versuchen, die Methode in einem oder nur ein paar ausgewählte Verträge zu verfolgen. Die Waren, die in einem ausgeprägten Trend sind und nicht geben, sind neue Signale häufig die, in denen die besten Ergebnisse erzielt werden. Daher kann es beim Starten eines neuen Programms ratsam sein, nicht auf neue Signale zu warten, sondern Positionen in Richtung der vorherrschenden Trends in jenen zu nehmen, die keine neue Aktivierungsberatung geben. Da sich die Märkte jedoch so wild bewegen, dürfte es am besten sein, a) erst nach einem oder mehreren Tagen der Gegenbewegung in Richtung Trend zu gehen und einen Tag in Richtung der Grundtendenz zu gehen und b ), Um einen willkürlichen Stopp an Positionen zu verwenden, die ohne Warten auf neue Signale genommen werden. Denken Sie daran, fünf und 20 Tage sind nicht unbedingt die besten Längen für gleitende Durchschnitte. Und, höchstwahrscheinlich, könnten die Handlungsregeln selbst, wie oben skizziert, verfeinert und verbessert werden. Es kann auch sein, dass exponentielle gleitende Mittelwerte, gewichtete gleitende Mittelwerte, gleitende Mittelwerte auf der Grundlage von Höhen oder Tiefen oder tägliche Mittel oder eine Kombination all dieser Ergebnisse bessere Ergebnisse liefern. In diesem Bereich der technischen Studie ist es wahrscheinlich sicher zu sagen, dass der Anfang der Weisheit kommt, wenn Sie aufhören, Regenbogen zu jagen und zugeben, dass keine Methode perfekt ist. Wenn Sie sich bereit sind, für jede vergleichsweise einfache Methode zu begleichen, die in Tests über einen langen Zeitraum macht Geld auf das Gleichgewicht, dann halten Sie sich an die Methode gewidmet, zumindest bis Sie sicher, dass Sie eine bessere Methode entdeckt haben. Richard Donchian arbeitete bei Shearson Lehman Bros. bei der Entwicklung seiner technischen Analyse und Trend-Methoden, die heute viele Händler als Basis ihrer Systeme. Er startete auch den ersten Managed Futures Fonds im Jahr 1948. Donchian starb im Jahr 1993 im Alter von 87 Jahren. Für mehr über Richard Donchian, besuchen Sie bitte die TurtleTrader Website-Site